最近化工板块可真是热闹非凡。数据显示，细分化工指数近一月涨幅达11.84%，近三月涨幅23.66%，这波行情来得又快又猛。政策面上，"反内卷"持续推进日富农优配，供给侧改革预期强烈，基金公司更是闻风而动，相关ETF规模从去年底的24亿元飙升至228亿元，增长了整整8.5倍。
看着这组数据，我不禁想起18年前刚接触量化数据时的场景。那时候的我，和现在大多数散户一样，面对这样的行情既兴奋又焦虑——兴奋的是机会来了，焦虑的是不知道该如何把握。
一、散户的困境：信息越多越迷茫
现在的市场环境，用"信息爆炸"来形容都显得保守。研报、讲座、专家观点、小道消息…各种信息铺天盖地而来。但讽刺的是，知道的越多，反而越容易陷入焦虑：
持仓大涨了，纠结要不要卖出； 持仓不涨了，犹豫要不要换仓； 赚钱了，担心要不要止盈； 亏钱了，恐慌要不要止损。
展开剩余76%这种来回收割的焦虑感，我太熟悉了。究其根源，是因为我们看到的都是表象，而真实的交易行为却被掩盖在层层数据之下。
二、量化视角下的真相
记得多年前日富农优配，我刚开始使用量化工具时，最大的震撼就是发现：原来我们平时看到的K线图，只是市场最表层的呈现。就像下面这个例子：
左边是传统的走势图，看起来就是一波反弹后继续下跌的走势，毫无亮点。但右边的量化数据图却揭示了完全不同的故事——在股价调整过程中，出现了「游资抢筹」和「机构震仓」两种特殊行为。
相比于传统方法只能看到两种交易行为，看到更多的交易行为，就意味着可以看到的资金意愿，才能提高胜算，。
这种反差在当下市场中比比皆是：
PS1：
上文图中的橙色柱状，是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。
如果「机构库存」数据越活跃日富农优配，那就意味着参与交易的机构资金越多，机构资金参与的时间也越长。
PS2：
「全景k线」数据是将:机构库存、空头回补、资金交点、强力回补、强力回吐等共计五个数据，用不同颜色映射到对应的K线中，态进行映射。样，观察市场，能够更直观、更全面、更系统。
三、化工板块的量化密码
回到开篇的化工板块。为什么机构能提前布局？为什么ETF规模能暴增8.5倍？因为他们掌握着我们看不到的数据维度。
以某化工龙头为例：
表面看是随波逐流的走势，量化数据却显示机构资金在持续流入。这种"暗流涌动"的现象，正是专业投资者与散户的最大区别。
为什么传统方法现在越来越不好用，因为交易方式发生了很大的变化，导致传统方法根本无法识别新的交易思路，所以一定要对自己的交易思路进行升级，最近这几年我开始专心学量化分析方法，我觉得这方面的确领先国内很多年。
哪怕再看好后市，也不能
不要在自己不擅长的赛道硬拼。草根调研、基本面分析这些都不是散户的强项。 关注资金行为比关注消息更重要。好股票一定会引发资金争夺。 善用量化工具。在这个大数据时代，连你网购的偏好都能被分析，更何况是有规律可循的交易行为。化工板块的这波行情，政策红利只是表象，真正的驱动力是资金行为的改变。就像开篇提到的，行业已经底部震荡11个季度，现在供给侧改革加速，这种转折点的机会，往往只有通过量化数据才能提前捕捉。
好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。
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